最后，华尔纳和杰恩来到了长城尽头的肃州这个小市镇。在这里他们先把骡子换成了骆驼，然后再向东北进入戈壁，前往喀喇库图，亦即马可·波罗所叫做的额济纳。在11月13日，也就是他们离开北京后大约四个月左右，他们到了他们的目的地。这时寒冬已经迫近，但是不顾严寒和晚间的狼嗥，华尔纳照样给国内写信，“这个地方之可爱远远超过我的想象……”在他的信里，他在描写到达该城的巨大东门（大约在六个世纪之前，马可·波罗曾经通过这里进入当时的这座繁荣城池）时说，“这时没有守城的卫兵来检查我的证件，没有带着弓箭的人斜倚在城楼上，用好奇的眼光望着我；也没有旅馆的人拿茶水来接待我……其时正当午后，街上连一个人影都没有。”但是当他们在这寂静、荒凉的废墟中所进行的十天挖掘中，一种生怕被别人看见的感觉，却一直没有离开过华尔纳。
差不多就在这一瞬间，喀喇库图的两个比他们更早的访问者——柯兹洛夫和斯坦因——所留下来的不祥的迹象，就出现在他们的眼前。使华尔纳和杰恩失望的是，这两个先驱者已经发掘了极大多数的明显的废墟（用华尔纳的话来说，就是把好东西“胡乱砍”走了），而且还搬走了其中每一件有价值的东西，包括所有的壁画在内。的确，在1913年华尔纳在圣彼得堡，就曾经看见过并且还称赞过柯兹洛夫从这里取回的那些极其美好的文物。他既然早已知道这个遗址已经两度被掘，并且每次又都搬走了大量的古物，而他却还是把这里作为他的第一目标，这不能不使人感到奇怪。这可能是由于他没有充分认识到，这座城市在许多世纪以来就一直是深深地埋在沙子底下，他的小小的远征队不可能把它清理出来。虽然他们发现了一些小的物品，其中包括几件壁画残片，但总的来说，结果是非常令人失望的。正如华尔纳自己所承认的那样：“这次额济纳的远征已经证明了，除非用大量的劳力和进行长时间的挖掘，否则，在这个地方已经不可能再找到更多的东西。柯兹洛夫和斯坦因已经把这个地方挖掘得那样干净，使后来的人简直无物可挖了。”但是，如果说喀喇库图对于华尔纳是一种失望，那么，对于杰恩就可以说是近乎一场灾难了。
这两个美国人的下一个目标是敦煌。那里的壮丽的艺术风格，他们从伯希和的伙伴努埃特所拍摄的照片中，早已洞悉无遗。他们鉴于喀喇库图所给予他们的失望，同时他们又知道斯坦因、伯希和、鄂登堡和桔瑞超都已经到过敦煌，而且还搬走了他们所能下手的每样东西，因此去不去那个地方同样也使他们犹豫不决。从另一方面讲，华尔纳是一个艺术史学家，而不是一个语文学家，因此对于手稿并不特别感兴趣。但是不管怎样，在斯坦因的一鸣惊人的巨大发现已经过了16年之后，谁敢说在敦煌就再也找不到别的什么东西？另外还有别的原因，那就是，华尔纳早就有心要去访问这个遥远的地方。作为一个艺术历史学家的他，很想去看一看只有很少几个东方学家曾经看见过的这个沙漠中的伟大的艺术画廊。况且，哈佛大学的各实验室还很希望能得到即使不是整幅的壁画，就是一些碎片也好，以便为他们作实验之用。这个远征队的目的是为以后的野心更大的冒险铺平道路，用不着着急，起码那时他们是这样看的。
从喀喇库图到敦煌，首先要穿过冻结了的沙漠回到肃州，然后从这里朝着这一巨大的石窟群的方向，继续向西进发。当他们拔营起行时，“黑城”早已被漫天飞雪装点成为一片银色世界。这种景象给人一种奇妙的感觉，但也预示着不能再继续挖掘了。在回程中道经沙漠时，比去的时候更令人疲备不堪。他们拖着沉重的脚步，沿着冰雪覆盖的弱水，踏着铺满积雪的大地，在砭人肌骨的寒风中，跋涉前进。没走多久，人就感到筋疲力尽，寸步难行，因此杰恩决定骑着骆驼走。但这是犯了一次近乎致命的错误。当在下一站停留时，他从蜷伏的骆驼身上下来，就直挺挺地脸朝下躺在地上，再也站不起来了。华尔纳写道：“我把他拖在雪地上，背向着一堆火。脱下他的皮靴，发现两只脚都冻得僵硬了。”接着他和王译员就用雪摩擦杰恩的两只脚（古代流传下来的治疗冻伤的紧急措施，虽然这方法并没有解救斯坦因的脚趾），一连摩擦了三个小时。当恢复了知觉的时候，杰恩痛苦得一下子昏迷过去了。
华尔纳又说：“我们硬着心肠，仍然使劲地摩擦着。”他们偶尔也给伤员喝上一口中国酒精（这是他们带来作为小型应急锅的燃料的）。最后他们为了希望多少能够挽救一下这种起了泡的皮肤，把动物的脂肪涂抹在冻伤的皮肤上。他接着说：“我们把他的脚底板贴在我们衬衣里面的皮肤上，使其受到人身正常的热度，这时他始终没有说过一句抱怨的话。当我用最普通的慰问话，问他感觉怎样时，他只是鼓起精神，咧一下嘴。”
在当天的夜里华尔纳一直没睡着，心里在琢磨，在这四无着落的旷野之中，如何把杰恩从这暴风雪扫荡着的地狱里送到安全的地带。他们只剩下一点儿燃料了，不可能在这里继续住下去，他们自己也不可能恢复杰恩的健康。同时以他现有的健康情况来看，也不适宜于再去经受骆驼的颠簸。因此，他们必须设法弄到一辆马车。在做出这个决定之后，就派王翻译到最近的大约两天路程的一个绿洲去，要不惜任何代价去设法弄到一辆马车。正当这时，杰恩发着高烧。华尔纳为他的脚有转化为坏疽性的可能而忧心如焚。在三天之后的午夜，王带来了一辆破旧不堪的马车和勉强随车而来的该车车主。第二天他们就出发了。杰恩躺在马车上，焦虑不安的华尔纳蹒跚着跟在后面。他埋怨自己，因疏忽大意而发生了这样不幸的事情；同时还一直在嘀咕，“在不使用麻醉剂的条件下，拿一把猎刀”就能施行截肢手术吗？他们的目的地是，穿越沙漠大约走十天就可以到达的甘州。他知道那里有一个中国传教士医生。
这是一次可怕的旅行。在路上由于受到了意想不到的当地人的敌对态度，使得这次旅行变得更加困难重重。在一个村庄里，一些人用嘲弄或者轻蔑的怪叫声来对待这两个外国人；有的人则勒索他们的财物，甚至进行抢劫。这是他们第一次遇到的不友好的行为，但还不是最后的一次。在路上走了18天，最后他们到达了四周围有城墙的甘州。使他们感到极大安慰的是，这个中国医生正在那里。华尔纳带着感谢的心情写道：“他不但具有基督教徒的品德，而且他还存有抗菌药剂。”在清洗了杰恩的起了泡和肿胀的下肢以后，他说，情况已开始好转，坏疽已不再成为威胁。在健康方面经过16天的恢复，杰恩认为自己已经痊愈，于是就又出发前往敦煌。但在到达肃州的时候，可以明显地看到，他实在无力再向前走了。华尔纳写道：“尽管杰恩下了最大的决心，但还是走不上一百码。”他已经患了重感冒。像他这样衰弱的身体，无力抵抗丝绸之路沿线的那些肮脏的小客店中的病菌的侵袭。更有甚者，在中国中亚细亚冬季里最冷的日子即将到来。杰恩在万分失望的情况下，只好同意带上在喀喇库图所挖掘到的少得可怜的文物，慢慢地返回北京。在向杰恩作悲伤的告别后，华尔纳和饱受折磨的王译员带着四匹土耳其斯坦的矮种马和一辆大马车，继续沿着冰雪覆盖的车道，向西走向敦煌。在安西这个小的绿洲市镇，他们离开了现在通行的运输队路线，走上一度曾经是交通繁忙而现在却很少使用的车道，穿过大约70英里的沙漠，到达了敦煌和千佛洞。
正如以往那样，那个矮小的王老道又不在了，但这并没有妨碍华尔纳。他直接就进入了那些有壁画的石窟里边。一连十天，除了吃饭和睡觉外，他很少离开那里。在《中国的漫长古道》一书中，他叙述说：“……我除了惊讶得目瞪口呆外，再无别的可说……现在我才第一次明白了，为什么我要远涉重洋，跨过两个大洲，在这些烦恼的日子里，蹒跚地走在我的马车旁边。”在访问敦煌的考古学者之中视觉最敏锐的华尔纳，被石窟中成千上万的优美画像，惊得呆若木鸡，不知如何是好。他承认：“我到这里来原是为了核对古物年代，是为了能轻易地驳倒那些学者教授们，并且也是为了发现艺术影响的。现在我站在一所佛堂中央，双手插在衣袋里，陷入了沉思之中。”
但是当他一洞挨一洞地观看时，很快另一种情绪又支配了他——气得他眼睛冒火。那是在两年前，有400名白俄军人，越过边境逃入中国时，被中国当局拘留在敦煌达六个月之久。他们的失意与无聊表现在各个场所。华尔纳写给妻子的信上，愤怒地说：
“……在这些可爱的脸上，有几个被涂写着俄国军队的编号。从一个宣讲《莲花经》的坐佛口中，喷出了一些斯拉夫人的下流话。”这些俄国人干下了如此严重的破坏，以致斯坦因和努埃特所拍摄的照片，今天已成为这许多壁画的唯一的记录。他对妻子说：“我的任务是，不惜粉身碎骨来拯救和保存这些即将毁灭的任何一件东西。
若干世纪以来，它们在那里一直是安然无恙的，但在当前看来，它们的末日即将到来。”
幸运的是，他们来的时候，带着一种能够使壁画分离的、特殊的化学溶液。这东西是在意大利首先试验成功的。他最初的意图仅仅是试验一下它的溶解力，同时拿走少数几件碎片，以供实验室分析之用。即使这样，他的先驱者们也还没有一个作过这样大胆的尝试。他们之所以没有这样做，如果不是由于道德观念，便是由于遭到保卫石窟的王道士的反对。可是在看到了哥萨克士兵的破坏，华尔纳的顾虑也就消失了。他写道：“在看到这种摧残文化与艺术的行为，就是剥光这里的一切，我也毫不动摇。谁能知道，中国军队不会像俄国人那样在什么时候也驻在这里！……恐怕在二十年以后，这个地方就将不值一看了……”他指出，“每一个初到这里的朝拜者，都任意地把姓名刻写在壁画上，或者拿走一小块带有壁画的摇摇欲坠的灰泥”。
但是，即使华尔纳现在已经克服了他的道德上的顾虑，他仍然还得和阿菩王作斗争。尽管王某对于即将出让他的一些壁画，处之非常泰然，毫无任何惋惜的表情——之所以如此，是因为事先他已得到了相当多的礼物了——可是当华尔纳向他提出关于塑像的问题时，他却显得非常倔强了。当王在最后明白了，那些“发疯的洋人”并不打算要他的新的、光辉灿烂的彩色塑像时，他就同意分给他一尊古老陈旧的、3英尺高的一只腿跪着的唐代圣像。
这是今天在福格博物馆的藏品中最珍贵的文物之一。
现在华尔纳准备着去进行在这以前他认为是不可想象的事情——搬走一些敦煌的无价的壁画。虽然王道人对此并不提出反对（大概是因为他没有认识到它们的价值，因为在这以前从来没有人对此表示过兴趣），但阻力却来自完全不曾预料的来源——自然力。
在敦煌，现在正值隆冬，气温已经降到零度以下。每当华尔纳爬上梯子把他的固定剂用刷子涂在壁画上的时候，使他感到非常沮丧的是，他发现在那溶液还没有渗入并凝结在脆弱易碎的灰泥以前时，就已经结成了固体。同样，那些浸透了胶水的纱布（华尔纳打算用这种方法把壁画粘到纱布上，然后再剥下来）还没有妥帖地粘附在壁画的平面以前，也已经是冻得硬硬的了。然而五天之后，华尔纳终于移下了12幅中型的壁画。他小习翼翼地把最古老和最美好的壁画留在原处，只是把已经损坏了的佳作的零碎部分拿走。但即使是这样，华尔纳说，“……也是极可宝贵的珍品。
我们在美国还从未见过与此类似的东西。同时这些东西和德国人从土耳其斯坦的灰泥墙壁上锯下来的变成了方形的壁画相比，也可能会引起他们的忌妒”。尽管如此，在那五天里，华尔纳的心情还是十分不安的。他深知自己所干的事情太有些无法无天了；而且他还担心，如果技术上失败了，就有可能造成更大的破坏。
这项工作最后终于完成了。每一幅8世纪的、珍贵的壁画仍然牢牢地粘附在浸着胶水的布上。在运往北京时因为在路上要走两个月，又因为所用的运载工具是没有弹簧的马车，所以在启程以前都把壁画用毛毡轻轻地包裹好，然后再用木板夹住，借以避免或减少震荡。在他写给国内的信上，也要求对于举办的单位不要提到壁画的事情，因为他对于实验室是否能够将胶布揭开，他还没有信心（最后，他们从12幅图画中揭开了11幅）。与此同时，在把那尊唐代的相当脆弱的陶土塑像向东运送时，中间要经过中国中部一段漫长的、缓慢的、崎岖不平的行程，因此也必须兰登·华尔纳从敦煌拿走的跪姿菩萨像加以特别的保护。这里只有一点要说明，华尔纳写道：“这尊穿着百衲衣（这是和尚们所常穿的一种古怪的衣服）的小神像本身已经有了伤痕。”它首先被包在华尔纳的一些衬衣和短袜之内，最后又用他的羊皮裤子和毯子裹着。他接着说：“在回国的路上，即使我没有衬衣和袜子穿，也算不了什么，因为每当想到我的这些东西能用来保护那鲜艳、光滑的皮肤和碎裂的颜料免受损害时，我的心情就感到无限的温暖。”
华尔纳带着他的珍宝平安地回到北京了。他从去年秋季和杰恩离开这里以后，到现在已经九个月了。尽管遭受了各种各样的磨难以及对喀喇库图所感到的失望，他的远征队还算是胜利的，他所得到的艺术品是其他任何一个博物馆所没有的，同时哈佛的小小福格收藏所在东方学术的成就方面，也将因为有这些艺术品而永久闻名于世。他决定要带一支更大的队伍，尽可能快地返回敦煌，并在那里停留更长的时间。华尔纳说道：“在那些墙壁上，我们应当找出中国的绘画风格的起源，亦即风景画学派的起源。在这方面中国大概已经超过了我们所有的人。用半年的时间对那些原来的艺术作品进行仔细而深入的研究，一定可以找到敦煌艺术大师们在绘画上的秘诀。并且，要是幸运的话，下一次远征还可能给福格这个小收藏所再添加许多中亚的珍宝。”可是福格的第二次远征并没有实现。
